本报告期内未发现本基金存在异常交易行为wellbet官网手机版

时间:2019-06-05来源:未知作者:admin点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为2013年4月24日到2013年10月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  注:胡伟的任职日期指该基金成立之日,张惠的任职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  2017年一季度,国内经济复苏维持惯性,通胀持续下行,房地产调控进一步升级,海外方面美联储持续加息,在此背景下央行货币政策收紧,去杠杆仍然是政策重心。

  债券市场方面,一季度债市在多重利空冲击下走势呈现宽幅震荡的走势。首先,经济面看,16年一季度天量信贷的趋势在今年得以延续,在央行管控信贷增速的情况下,1-2 月信贷数据依然维持高位,3 月信贷仍有望继续维持万亿以上规模。尽管受债市调整导致企业债券融资减少,但房地产销售与投资超预期,且 1-2 月基建投资持续发力,增速维持在 20%以上,经济短期依然维持较好势头。其次,资金面来看,央行仍然维持稳健中性货币政策,在一季度两次调高公开市场利率以及SLF、MLF基准利率,受此影响资金利率明显抬升,同时临近季末MPA考核也加剧了资金面紧张局面,受此影响,1年期国债和10年期国开债利率均出现快速走高。第三,监管层面看,去杆杠依然是重心。一季度监管持续升级,银行委外面临收缩,关于同业存单和表外理财的监管进一步收紧,MPA 考核进一步趋严,去年 12月代持事件影响并未完全消散。因此,整体而言一季度债券市场利空因素较多,市场维持震荡整理格局,可操作机会较少。

  权益市场方面,一季度市场整体呈现震荡向上的走势,在经济复苏预期不断兑现的背景下,企业盈利进一步好转,市场资金更多地买入了有业绩估值低的蓝筹股。

  本基金在一季度继续严格执行CPPI的投资策略,进一步加大了安全稳健类资产的配置,通过配置AAA的存单、存款以及公司债继续积累安全垫,同时对于风险资产择机波段操作,获取超额收益,一季度本基金净值小幅增长。

  展望二季度,从2016年延续至2017年第一季度的债市利空因素正在逐步消化。从目前来看,wellbet官网手机版二季度国内经济或将掉头向下,PPI增速开始回落,CPI增速仍将维持低位。美联储加息后强美元周期虽然没有结束,资金外流还将持续,但总体风险可控。金融去杠杆在一季度初见成效,二季度货币政策进一步收缩的必要性并不大。前期经过调整,债券市场配置价值开始具备,二季度债券市场需要观察和寻找预期差,需要关注的变量包括海外美联储缩表,国内经济基本面的转弱,周边政治事件升级及冲突,以及未来信用风险释放等。在目前收益率曲线仍然平坦化的背景下,我们对债市的观点仍然相对中性,长端利率债或有波段机会,短端仍然是明确的机会。

  展望二季度,本基金将继续配置AAA的存单、存款以及3年内的高评级的企业债,不断积累安全垫,在保证安全垫的基础上适当布局权益资产,以期获取超额收益。我们将继续做好大类资产的配置,优化风险资产以及安全资产的比重,努力实现本金的保值增值。

  本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  本基金于2013年4月24日正式成立。截止2017年3月31日,本基金份额净值为1.014元,累计份额净值为1.352元。报告期,wellbet官网手机版本基金份额净值增长率为0.50%,同期业绩比较基准收益率为0.60%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

  基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日THE_END